一股股票价值100美元1年以后股票价格变为130美元或者10假设相应

发布日期:2019-10-15 08:49   来源:未知   阅读:

  一股股票价值100美元,1年以后,股票价格变为130美元或者100美元,假设相应

  一股股票价值100美元,1年以后,股票价格变为130美元或者100美元,假设相应

  一股股票价值100美元,1年以后,股票价格变为130美元或者100美元,假设相应的衍生产品的价值为U=10美元或者D=0美元,即期的1年期无风险利率为4%(erτ=1.04)。求t=0时的衍生产品的价...

  一股股票价值100美元,1年以后,股票价格变为130美元或者100美元,假设相应的衍生产品的价值为U=10美元或者D=0美元,即期的1年期无风险利率为4%(erτ=1.04)。求t=0时的衍生产品的价格。

  假设股票与习题1有相同的价值,利率为4%,假设衍生产品是执行价为100美元看涨期权,求在t=0时看涨期权的价格。

  1题的答案是:a=0.33 v=4.64 想请教下答案是否有误,还有二题的解题过程,谢谢展开我来答

  可选中1个或多个下面的关键词,搜索相关资料。也可直接点“搜索资料”搜索整个问题。

  展开全部做一个投资组合,买入x股股票,以及投资y在无风险产品上,并且其现金流与衍生产品匹配,则: